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十六岁的烟火 · 2018年05月16日

关于Mod.D与effective D

  1. FRM I
想请教老师： 1.两者区别仅在于effective D 可以计算含权债券价格？ 2.计算上：Mod.D 是根据定义1%的变化，用计算器第三行 如I/Y=7 和I/Y=8 看PV的变化来求？还是使用Mac.D，然后除以1+y来求？ 2.有效久期是不是用计算器第三行  如I/Y=7 求p0 I/Y=7.01 求P1 I/Y=6.99 求P2  然后用公式求利率变化为0.0001的有效久期。
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年05月16日

1、是这样。现代固定收益证券市场发展迅速，越来越多的利率敏感性资产的定价模型，不能再用传统意义上的Mac Duration/(1+y)表示的修正久期来计算，比如说含权债券，就得用差分形式的久期，来进行计算，差分形式的久期就是有效久期。

2、优先使用MAC D/(1+y)来计算

3、是的

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