这个题推倒是不是有问题
老师推倒的是不是有点问题，那个应该是bpv乘以10000吧，而且推导出来怎么跟书上那个差一个负号呢？请看红色和绿色的地方
pzqa015 · 2023年06月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
有点问题，书上的数用错了，你计算的BPV 10491是对的。
BPV=-duration*△y*1bp，不是乘10000，而是除10000.
duration=1.5*260.5/(260.5-15.88)+18*(-15.88)/(260.5-15.88)=0.429
BPV=0.429*(260.5m-15.88m)/10000=10494，
或者BPV=(1.5*260.5m-15.88*18m)*100=10491
书上之所以没用负号，因为说利率是下降的，所以△y其实是负的，所以用了10491*△y20*10000
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
toffee · 2023年06月04日
那就是说绿色那个我认为利率变化是正的，红色的书上认为是负的？？所以才导致相差一个负号？另外我是说那个要等量代换括号里的数，应该是用Bpv 除以0.0001不就是乘以10000吗？我不是说BPV的概念。