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KKKNANA · 2018年05月15日

请问一道关于二叉树期权定价的题目？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

请问这道题中，红框部分中的probability是什么含义的概率？和一般做题中求解的Risk-neutral概率有什么不同？

由于涉及后面两道题，截图可能占的篇幅较大，因此没有全部放上来。

谢谢！

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年05月16日

就是S0下一期上升的概率。一般做题中，risk-neutral的p，是通过无套利定价来算出来的，但其中要涉及到σ，本题中没有给，直接告诉了我们

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