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GHS39 · 2023年05月30日
不是因为投资期短，-利率下降，很容易被卖吗
吴昊_品职助教 · 2023年05月31日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题的考点在于duration gap，duration gap就是用麦考利久期减去投资期。所以现在本题中的duration gap=10.5-8=2.5，对应的是positive gap，此时投资者面临的是市场风险，担心的是利率上升。当negative gap时，担心的是利率下降带来的再投资风险。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
