Ivana 🍭 · 2023年05月28日

数量

老师可以解释一下8.1的B和8.2 A. C选项嘛

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星星_品职助教 · 2023年05月31日

回复8.2：

题干提示要用一系列不同的假设来进行分析。这种改变假设的适用方法是Monte Carlo Simulation。可以对应每一个假设去做相关的模拟，最后得出各个假设下不同的结论来对比。A选项的说法正确；

C选项要做的是历史模拟，历史模拟用的是真实发生的历史数据，不需要去假设分布，也没法对应一系列的假设来分析。

星星_品职助教 · 2023年05月31日

同学你好，

回复8.1：

1）Simulation既不是scenario analysis，也不是back test。可以直接排除A和C；

2）Monte Carlo Simulation会模拟出很多个结果，这些结果可以再组成一个分布，通过这个分布可以进一步分析随机变量的性质，例如均值，方差等。这个描述是正确的，可参照老师课上讲的MCS的流程。