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11726847 · 2018年05月15日

问一道题：NO.PZ2018031401000039 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Current Issues

为什么 surplus at  risk等于expected growth of surplus-VAR呢 。问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年05月15日

同学你好，它这个是标准做法呀，只是把分位数*标准差叫作了VaR，叫法不同而已

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Surplus risk定义是什么啊？有计算思路吗？看了答案不明白为什么那么计算

2018-10-23 10:26 1 · 回答

老师。这样子做可以吗

2018-09-30 09:01 1 · 回答