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鹏子 · 2023年05月27日

factor exposure


请问截图中的factor exposure 到底是指的啥?如果用公式来表达的话,它是公式里面的具体哪一个指标呀?麻烦举个具体例子,谢谢🙏

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笛子_品职助教 · 2023年05月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


请问截图中的factor exposure 到底是指的啥?如果用公式来表达的话,它是公式里面的具体哪一个指标呀?麻烦举个具体例子,谢谢🙏


Hello,亲爱的同学!

factor exposure是指因子权重,也被称为因子系数。


portfolio return =Alpha + C1*F1 + C2*F2 + .... + Cn*Fn + residual

F1是指第一个因子的因子收益。

C1是指第一个因子的因子权重(factor exposure),也是回归方程的系数(Factor coefficient)

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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