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樱花飞舞 · 2023年05月26日

国债期货经典题

如图,为什么利率>6%,CTD是选久期大的?为什么价格下跌的多久期大,价格上涨的少,久期小?

1 个答案

pzqa27 · 2023年05月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


为什么利率>6%,CTD是选久期大的?

因为标准债券的利率是6%,现在利率大于6%,利率上升,债券价格下降,因此我们如果需要选一个CTD的债券的话,就需要选一个债券价格低的来交割,我们又知道,当利率上升时duration越大,债券价格下降越多,所以CTD一般时选duration大的那个

为什么价格下跌的多久期大,价格上涨的少,久期小?

久期就是衡量债券价格对利率敏感度的指标,久期越大,债券价格对利率变化越敏感

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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