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樱花飞舞 · 2023年05月26日

期货定价,期间收益是否能拿到?

学的有点糊涂了 为什么购买利率期货,期间的coupon拿不到?  期货定价讲义里,分红,convenience yield ,这些都拿不到???是不是一个道理?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


利率期货你买的是期货合约,合约的涨跌就是你的盈亏来源,你交易的并不是国债现货,所以拿不到利息。况且做利率期货大多都是为了对冲利率风险,不是为了拿利息。


传统的股指期货也是一个道理,你做的交易只是期货合约,并不是真的去持有一大堆股票现货,所以股票的分红与你无关。


convenience yield指的是因为持有现货实物(比如苹果、黄金现货)而具有的便利收益率,这部分收益只有现货才有(一般是商品现货),期货没有,因为期货是虚构的合约,不是客观存在的实物。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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