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初阳二九 · 2023年05月25日

C选项中画红线的expected option payoff是什么?为什么无风险利率的上升会降低这个present value of the expected option payoff?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年05月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


"Expected option payoff"是指在到期时,根据欧式看跌期权敲定价格和标的资产价格之间的差异计算的期望收益。该期望收益可以使用期权定价模型(如Black-Scholes模型)等方法来计算。

较高的无风险收益率意味着更高的折现率,这可能会导致期权理论价格下降。这是因为,在期权到期日之前,每一期的预期收益的现值都将被折现,然后这些现值之和将构成期权的理论价值。因此,较高的折现率将导致更低的理论价值。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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