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ame · 2023年05月25日

merton模型

merton模型假设分布服从正态分布吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


Merton模型用到了BSM期权定价公式,BSM公式的前提就包含了资产的收益率服从正态分布(资产价格服从对数正态分布)。


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努力的时光都是限量版,加油!

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