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Aaaron · 2023年05月25日

Misspecified Functional Form

在数量的M3的最后一块内容:

若Omitted variables are uncorrelated with the included variable:

(1) The parameter estimates of equation are (unbiased or biased)

(2) The parameter estimates of equation are (inconsistent or consistent)


这个问题老师可以帮忙解决一下吗?明天考试啦。这个correlated的情况的结论我是知道的,两个都是违反,即biased and inconsistent

1 个答案
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星星_品职助教 · 2023年05月25日

同学你好,

1)此时截距项(intercept)的估计是biased,但其他系数的估计没问题;

2)uncorrelated的情况不涉及到consistency,教材上此处不讨论这个概念,可以忽略;

另外,对于correlated的情况,要注意inconsistent的是系数估计量的standard error,不是系数估计量本身。

上述对应的结论如下图。考试加油~

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