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YQT__ · 2018年05月15日

对冲策略

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
如果这道题是用forward做对冲而不是futures，也是选择9个月吗？
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orange品职答疑助手 · 2018年05月15日

同学你好，对于期货合约而言，期货合约的时间应该选择与现货到期时间相等，或者略晚于现货到期的时间，因为期货合约可以提前平仓。而对于远期合约，远期合约是具有个性化的，即远期合约的时间是可以双方定制的，所以这类问题很少会问远期合约。如果真的问到，并且远期合约时间与现货时间不相等，应使得远期合约到期日尽量接近现货到期日。

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