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苏格拉底二徒弟🦦 · 2023年05月24日

expected shortfall

老师请问23年pe1的第52题 97.5的es对应不应该是98.75%的var吗 我算了99%和98.5%的中间值是接近400啊为什么选C呢

1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年05月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

这个约等于的方法不准确,课上讲95%ES=97.5%Var时,有一个假设:数据是平滑的。

当题目已经给除了离散的数据的时候最好用尾部数据取平均的方法。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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