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Sunny珊 · 2018年05月15日

怎么看出correlation 是1啊？     问一道题：NO.PZ2015121801000060 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2018年05月15日

同学你好，这个题目是两个资产构成的组合，求组合收益率公式的应用。
组合的收益率等于两个资产的收益率，分别乘以两个资产的权重，就是答案中Rp的那个公式，其中R1/R2都是题目中给出的，只有权重不知道，两个资产权重相加等于1，所以相当于求一个一元一次方程。所以题目中是不需要相关系数这个条件的。

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