开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

梦梦 · 2023年05月24日

section 8 using futures for hedging


老师好,为什么讲Yield时,S0时刻的价格是S0/(1+Q)的T次方呢?视频里提到,扣除要么是减,要么是除,这里就记住是除,但是为啥呢?能讲讲原理吗?

1 个答案
已采纳答案

DD仔_品职助教 · 2023年05月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

因为这给出的是div yield,所以是除,如果给出的是div的$值,那就是减。

因为加了div的价格=不加div的价格*(1+div yield)^T,所以我们现在要求的是剔除div影响的价格,所以把(1+div yield)^T这部分移过去,连续复利同理

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

梦梦 · 2023年05月25日

哦!!!原来如此,这么一想就明白了。

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 178

    浏览
相关问题