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樱花飞舞 · 2023年05月24日
蒙特卡洛1.6题，听视频讲解，何老师分析有一点不太懂。为什么右偏的分布，计算VaR的error时候越大？左偏计算error越小？ error指的是偏离均值的程度吧？
pzqa27 · 2023年05月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
不是啊，右偏分布计算VaR的时候会使得error更小一些，而左偏分布的VaR的error会大一些，因为左偏分布的左边尾巴长，因此左边会有极端值以及小概率事件的情况发生，所以在估计其左侧分位点的时候，由于这些小概率事件的存在，使得分位点的估计不是很准确，因此error 会大一些
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
