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Daisy · 2023年05月23日

请问Capm 模型 第一个Rf是用长期还是短期利率?

如题 谢谢。 有点跟Fama french 三因子模型搞混了

1 个答案
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王琛_品职助教 · 2023年05月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


Risk-based model,比如 CAPM 或者 FFM,第一个 rf,使用的都是「短期」国债的收益率哈

原理解释,也请参考:https://class.pzacademy.com/qa/122959

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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