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mx · 2023年05月22日

流动性风险经典题2.3老师错了还是答案错了？

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

在计算lc时候，何老师用的是0.5*spread（=0.1)*V

但是文稿答案是0.5*spread（=0.1/80)*V

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月23日

同学你好，都没错，何老师专门讲了要计算绝对金额的var，就不除以80了，直接乘了1000股。

这个和文稿答案里除以80再乘以80000结果是一样的。

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