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ccckkkyyy · 2023年05月21日

AR(1)模型系数检验问题

这题lag4的T检验统计量显著,因此需要将其加入到方程当中去。但是B选项和C选项均加入了lag4,为什么是选C而不选B呢?


1 个答案
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星星_品职助教 · 2023年05月22日

同学你好,

本题为一阶差分(Differenced)的AR(1)方程,因变量是LnSales t - LnSales t-1.

所以滞后四项的形式对应为LnSales t-4 - LnSales t-5。增加lag 4的滞后项只能增加这一项。

换而言之,LnSales t-3 - LnSales t-4不是Y的滞后四项。

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