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sabrinayue · 2023年05月21日
pzqa31 · 2023年05月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题这个利率二叉树应该是已知信息，但题目没给。所以理论上应该按照题干给的表格数据来构建利率二叉树，那具体步骤就是，利用已知的Implied forward为中轴，先把利率二叉树的骨架给搭建出来，然后再利用表格里面Benchmark bond的价格对利率二叉树上每个节点的利率进行校准。校准之后才是答案给的利率二叉树。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
