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lynn666 · 2023年05月21日
pe2里关于optimal portfolio计算用的是retun/mvar，我看公式秘钥里给的是rp-rf/mvar，到底应该用哪个呀？
pzqa27 · 2023年05月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
原因很简单，PE里的这个题目有个隐藏条件，这个隐藏条件来自原版书，原版书在针对optimal portfolio的时候特意写了，这时我们所有的return均用excess return来替代，也就是所有的return就是Er-Rf,这个PE题目出的时候是遵循了这条假设.
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
