NO.PZ2022072204000021
问题如下：
假设你有1000000美元，现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合，你的目的是创造一个预期收益13.5%并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%，贝拉系数为1.8：股票Y的预期收益是20%，贝拉系数为1.3：无风险利率为7%，你会在股票X上投资多少钱，你是如何理解的？
解释：
品职解析：
设股票X的比例x，股票Y的比例是y，无风险资产的比例是w，可列出三个式子：
0.31x+0.2y+0.07w=0.135
1.8x+1.3y=0.7
x+y+w=1
三式联立可解得：x=-0.0833
所以会在股票X上投资83333.3美元。
占比不应该都是正数吗？
