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jojo · 2023年05月21日

视频black model-interest rate options

请问图片右上角的价差发生在Tj时刻的推导中,为什么加入了名义本金NP。然而公式中是没有本金的体现。

我对公式的理解是:C在零时刻=算上概率的价差去年化后,折现回零时刻。




1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年05月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


单独算call的时候,老师加上了NP,但我们一般向上减向下箭头的时候,上下都有,就把它省去了

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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