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B_Pang · 2023年05月21日

年化利率如何选择折现的方法

比如3 months 年化利率为3%,在折现时需要去年化,不同题目的答案中会分别用到(1+3%x3/12)以及(1+3%)^3/12 两种方式去年化。

请问这两种方法分别对应哪些题目,做题时改如何选择?

谢谢

1 个答案
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Lucky_品职助教 · 2023年05月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


在衍生品中,凡是涉及到libor 的都用单利计算,比如FRA、Swap。一般题目在给出条件的时候都会说的很清楚是libor(单利)还是annual compounded interest rate(离散复利)还是continious compounded interest rate(连续复利)。

简单的说,看到libor,FRA,swap就用单利,比如1+5%*4/12这样,利息不再复利;一年算若干次利息就是离散复利,比如 (1+5%)^(4/12),一年算无穷次利息就是连续复利,这里公式要用到e

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