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亚利 · 2023年05月20日

这个答案是想说除了t的影响,还受每次波动加总的影响吗

NO.PZ2020011101000021

问题如下:

Why does a unit root with a time trend,

Yt=δ1+Yt1+ϵtY_t = \delta_1 + Y_{t - 1} + \epsilon_t

not depend explicitly on t?

解释:

The time trend becomes apparent as the series is propagated backwards:

Yt=δ1+Yt1+ϵt=2δ1+Yt2+ϵt+ϵt1=...=tδ1+Y0+i=1tϵiY_t = \delta_1 + Y_{t - 1} + \epsilon_t = 2\delta_1 + Y_{t - 2} + \epsilon_t + \epsilon_{t - 1} = ... = t\delta_1 + Y_0 + \sum_{i=1}^t \epsilon_i

这个答案是想说除了t的影响,还受每次波动加总的影响吗

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年05月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

答案说的是:Yt可以用Yt-1表示,Yt-1可以由Yt-2表示,这样一直递推回去,最后可以发现,Yt中的变量其实只有t*δ1 和 每一次的随机项,当然你也可以吧这个随机项理解为是是每次波动加总

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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