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410140980 · 2023年05月20日

不能突破历史数据最大损失的缺点

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management



老师第一张图总结了非参数法的缺点是受限于历史数据的最大损失，第二张图在volatility weight的方法下不是估计var和ES超出了历史最大损失吗

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月21日

同学你好，上面图的历史法指的是纯历史数据的方法，不包括volatility weighted这种hybrid方法。

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