NO.PZ2022072204000049
问题如下：
持有7万元的中通通信和3万元的格力股票，中通的贝塔为0.65，格力的贝塔为1.25，现在市场无风险利率为5%，市场超额收益为9%，那么你的组合的贝塔为多少？期望收益为多少？
解释：
品职解析：
组合贝塔=0.7×0.65+0.3×1.25=0.83
期望收益：
β值为什么是这么算的，协方差除以市场的方差不是也是算的β么
Carol文_品职助教 · 2023年05月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
组合beta系数又称系统性风险，是指一个投资组合中的所有资产相对于整个市场风险的度量。组合beta系数可以用来衡量一个投资组合相对于市场风险的承受能力，以及在不同市场条件下的表现。
计算组合beta系数需要用到相关的数据，包括投资组合中每个资产的权重、每个资产的beta系数以及整个市场的beta系数。投资组合中每个资产的权重是指其在组合中占据的比重，可以通过资产的市值、股票数量等方式来确定。每个资产的beta系数是指该资产相对于市场波动的程度，通常是通过历史数据计算得出的。整个市场的beta系数可以用某个市场指数（如标普500指数）作为代表来计算。
计算组合beta系数的公式为：
组合beta系数＝Σ（每个资产的beta系数x资产权重）
其中，Σ表示求和运算。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！