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ame · 2023年05月20日
比如2年期的cds，计算PVspread的时候，第一年的式子是否要乘以违约概率？ 按我的理解，第一年不用乘以违约概率，第二年则需要乘以第一年不违约概率。 因为第一年无论是否违约，CDS spread都是要交的，所以不需要乘以违约概率，第二年交spread的前提是第二年还存活，所以要乘以第一年不违约概率，这个理解对吗？
DD仔_品职助教 · 2023年05月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
你的理解完全正确，老师在CDS定价这里也有讲解，和同学的理解是完全一致的：
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
