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ame · 2023年05月20日

边际违约概率和条件违约概率

根据图片题目答案的公式: 累计违约概率=边际违约概念之和 但同时,根据讲义公式: 累计违约概率=条件违约概率之和--d1+(1-d1)d2+(1-d1)(1-d2)d3 这两个结论哪个对呢?

2 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年05月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


conditional PD是以前marginal PD的定义,这里建议同学下载一下最新版的强化串讲讲义,有空最好再去听一下强化串讲视频,第五章有总结所有需要掌握的内容:


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

ame · 2023年05月22日

好的,那就是marginal pd和conditional pd交换了一下定义。。。

DD仔_品职助教 · 2023年05月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

请问同学的基础班讲义是不是还在用旧版的呀,我们新版讲义里已经对marginalPD的定义进行了修正,对于修正完之后的marginal PD来说,cumulativePD=marginalPD之和,所以这道题答案的公式是对的哦:

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

ame · 2023年05月20日

对,用的旧版讲义。。。 那这么说,累计违约概率跟条件违约概率的公式还有效吗?

ame · 2023年05月20日

看到了,那这个marginal PD定义变了之后,有哪些相关公式要变啊,有总结版本的吗?

ame · 2023年05月20日

conditional PD的定义变了吗,新版的marginal PD感觉就是旧版的conditional PD,对吗

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