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西瓜葡萄梨 · 2023年05月19日

CVA as spread=credit spread*EPE 答案为什么是2BP

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月19日

嗨，努力学习的PZer你好：


500bp的CDS spread * 0.4%的EPE = 2bp。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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