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小爽加油呀 · 2023年05月19日

老师帮忙看看这个思路对不对


这个题用27000000-25000000=2000000<2500000,不够minimum transfer,所以是0


1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年05月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

不对哦,25m和27m都是exposure,不能这么比较。

老师上课提供了一个比较简单的思路,当敞口是25m时,collateral是10.8m,当敞口变成27m时我们就看一下这10.8m够不够应付,那么当敞口是27m时,需要的collateral=27m-门槛值14m-不用转移的2.5m=10.5m,所以10.8m是够用的,不需要再增加了

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努力的时光都是限量版,加油!

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