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西瓜葡萄梨 · 2023年05月18日

为什么EE会比95%PFE要小

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月20日

同学你好，EE是比PFE小啊，因为exposure都是正的敞口，EE是这些正敞口的均值，而PFE是里面最大的95%分位点。如讲义下图：

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