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tujinjin · 2023年05月18日
老师，我基础讲义PPT上写着POD*LGD*t 这里也是要乘以时间t 的.。
也就是下面的例题第三问求半年期的excess spread, POD*LGD*0.5 这里也要乘以0.5的是吧？ 因为书后题没有这种例子，基础课PPT有，希望确定一下。
pzqa31 · 2023年05月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
POD*LGD需要乘以时间t。如果投资期是0.5年的话，t=0.5，计算Expected excess return就是：
Expected excess return = spread0 × 0.5- Spread duration × △Spread + LGD × PD × 0.5
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
