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Maxy · 2023年05月18日

押题班 “计算Credit Valuation Adjustment & Valuing Risky Bonds”计算

  1. CFA II
  2. Fixed Income

2.1题，根据何老师所说，PV=Exposure，计算出来Date1的PV=1084.86，和题中所给已知条件“Exposure=1144.86”相差60，请问是什么原因？谢谢！



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1 个答案
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pzqa015 · 2023年05月19日

嗨，爱思考的PZer你好：


exposure翻译成中文是敞口，意思是某个点可能面临的现金流损失，除了有未来现金流折现计算的PV，还要加上这个点的coupon，所以，应该加上60

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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