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小蛋糕 · 2023年05月18日

关于target active risk portfolio的权重

老师您好,

如图,考前押题sharpe ratio章节 2.3题:

这里解题指出portfolio增加120%,那按此说法,long risky portfolio不是应该为“120%”吗?为什么是20%?

谢谢~



1 个答案

星星_品职助教 · 2023年05月18日

同学你好,

C=120%的意思是新的portfolio应该为当下portfolio的120%,或者说新的portfolio应该为当下portfolio的1.2倍,不是增加120%。

所以只需在目前的portfolio基础上再增加20%,得到的新portfolio就是现在的120%了。

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