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jacqie · 2023年05月17日
在yield curve upward时，这三个利率是什么关系
downward时，这三个利率什么关系
李坏_品职助教 · 2023年05月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
当spot rate期限结构是downward时，YTM会大于spot rate。
par rate是使债券价格恰好等于面值的折现率，走势和spot rate是一致的，在spot rate期限结构向下倾斜时，par rate会比spot rate高一些，但也是向下倾斜。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
