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ame · 2023年05月17日

关于Type I error和Type II error的问题

确定一下,以前我记得在哪门风险中学的Type I error和II error应该分别是“存伪”和“去真”风险,Type I error的风险更大。 但是市场风险backtesting经典题中关于两个error的解释与上面我的理解完全相反,这是怎么回事?是我记错了,还是不同风险的规定就是不同?

4 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


如果是假设检验的相关问题,一律用我说的type I表示拒真,type II存伪。


如果是neyman-decision,难就按照讲义的写法来。其实讲义的意思是在说这个decision rule是为了降低lend to a risky firm的概率。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

李坏_品职助教 · 2023年05月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


问题出在这里:


这个rule的目的是为了最小化type I error。但是我们一般的假设检验都是默认的最小化type II error。


所以讲义这里的type I 和type II是和前面假设检验部分的type I和type II相反的。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

ame · 2023年05月20日

那我做题过程中怎么去做区别呢?应该怎么选合适。

李坏_品职助教 · 2023年05月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


嗯 我的截图是FRM二级市场风险基础班讲义里的,我特地翻了浙江大学出版社的概率论与数理统计教材,也是这么说的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

ame · 2023年05月20日

找到出处了,是在credit risk中的credit rating中的decision rule,Neyman-Pearsoon的观点: Type I error---lend to a risky firm,firm is bad 但是错误分类为good。 这个定义怎么理解呢?

李坏_品职助教 · 2023年05月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


Type I是拒真(看下图我用红色框起来的部分),也就是H0是真命题,你却错误地拒绝了H0。Type I发生的概率是α(显著性水平,比如5%或者1%)


Type II是存伪,也就是H0是假命题,你却错误地接受了H0。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

ame · 2023年05月18日

FRM的解释都是这个吗? 那是CFA的规定不相同?我有点记混了,但是肯定在哪学过,而且一直以来我按这个理解都没错过。

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