确定一下,以前我记得在哪门风险中学的Type I error和II error应该分别是“存伪”和“去真”风险,Type I error的风险更大。 但是市场风险backtesting经典题中关于两个error的解释与上面我的理解完全相反,这是怎么回事?是我记错了,还是不同风险的规定就是不同?
李坏_品职助教 · 2023年05月18日
嗨,从没放弃的小努力你好:
嗯 我的截图是FRM二级市场风险基础班讲义里的,我特地翻了浙江大学出版社的概率论与数理统计教材,也是这么说的。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
ame · 2023年05月20日
找到出处了,是在credit risk中的credit rating中的decision rule,Neyman-Pearsoon的观点: Type I error---lend to a risky firm,firm is bad 但是错误分类为good。 这个定义怎么理解呢?