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hidezuozuo · 2023年05月17日

No.PZ201712110200000401 (选择题组)

Based on Exhibits 1 and 2, the effective duration for the AI bond is closest to:

这题(PV–)和(PV+)怎么得出来的?

1 个答案

pzqa015 · 2023年05月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


是用二叉树计算出来的

这个是利率下行30bp后的二叉树,计算得到PV(-)=100.78

这是利率上行30bp后的二叉树,计算得到PV(+)=99.487

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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