这道题里面 计算组合的Variance时候 那个 权重A square 和 B Square 的权重A和B是怎么计算的啊老师？ 我开始A/A-L，就是A占据Surplus的比重就是我们所求的权重嘛？
DD仔_品职助教 · 2023年05月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
我觉得对于A和L的题还是不要用权重做比较好，因为权重不好求，很有误导性，直接用value来做会更容易一些：
A=165 μA=7.8% σA=12%
L=150 μL=4.5% σL=2.4%
组合=A-L
先求组合的μP=165*7.8%-150*4.5%=6.12
σP=(165^2*12%^2+150^2*2.4%^2-2*165*150*2.4%*12%*0.35)^0.5=18.84
95% z=1.65
SaR=|6.12-1.65*18.84|=24.97
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
小猫批脸 · 2023年05月17日
好的 老师！！ 讲的很清晰，那么我有点小问题。 那么用value求的话 这个就是固定的公式是么？ 我有点混淆了，就是： σP=wA^2σA^2+wB^2σB^2+2wAwBσAσB x correlation （这是正常的公式对吧）但这里的直接用 Value取代了wA和wB，算Surplus的题可以这样还是说类似的都可以？按照老师讲的，这样直接算出来的就是dollar形式，而我们的Rs好像也是dollar形式，嗯，那个SaR的公式就能直接用。 VarP的百分比形式也和上面的式子一样 只不过用Var替代σ VarP的dollar形式就是没有去掉W 这个总结是对的吧？