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lynn666 · 2023年05月16日
1.普通var是每天计算一次吗？然后再scaling到 10天？ 2.svar不也需要比较前一天的数据和60天的平均数吗？为什么是每周计算一次呢？
pzqa27 · 2023年05月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
1.普通var是每天计算一次吗？然后再scaling到 10天？
是的，您的说法是正确的
2.svar不也需要比较前一天的数据和60天的平均数吗？为什么是每周计算一次呢？
这个真的没有什么原因。巴塞尔协会就是这么规定的。在它眼里，每周计算一次SVaR是个比较合理的频率
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
