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YQT__ · 2018年05月13日

A

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

如果从定义看的话，原来delta为负，不应该long future保持中性吗？

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orange品职答疑助手 · 2018年05月13日

同学你好，write a put option是卖一个看跌期权。看跌期权的delta为负，而卖出一个期权，也相当于减去这个期权的delta。这样负负得正，所以原头寸的delta值为正。

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