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Liam · 2018年05月13日

问一道题：NO.PZ2015120604000036 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


这题题干的意思是还有剩余90日，而tbill不是通常都是一年期的零息债券吗？那怎么能用90天来算持有期收益呢。


感谢解答。

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1 个答案
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源_品职助教 · 2018年05月13日

这题题干意思是说T-BILL的投资期还有90天，在这90天中，价格将有96,000涨到100,000.但是题目要求的是有效年利率，有效年利率的是假设资产投资了365天。所以需要年化，所以括号右上方用要用365/90.

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