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kiukiukiu · 2023年05月15日
经典题4-1.5组合Var计算:组合diversified VAR选择用component Var加总，为什么不能用Mvar1(0.068)=beta1*VARp/P=1.3*VARp/5millio推出呢
品职答疑小助手雍 · 2023年05月16日
同学你好，这个部分确实会出现这种问题。应该是这些真题的问题，它出的不严谨：分别用A、B的MVaR求组合的VaR，算出来的组合的VaR是不一样的。所以应该是那道真题没有凑好数字的问题。这里考的是undiversified var 和 diversified var的对比，所以它设计的考点应该就是CVAR之和，所以就优先想到这个办法了。
