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小蜜蜂jj1 · 2023年05月15日

老师问两道题,时间来不及回看串讲了,知识点有点忘了,麻烦老师了,第一题明明是GMVP上面的线题干为什么要说below,第二题不应该风险越大收益越大吗?这里有点忘了为什么随着风险变大收益增加幅度为什么还变小了




1 个答案

Kiko_品职助教 · 2023年05月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


第一题需要好好审下题。他说的是dominate,就是超过胜过的意思,所以题目问:那些优于 glob minimum variance portfolio 下方的、在minimum variance frontier上的组合叫什么?

第二题因为有效前沿这条线的斜率是越来越小的,所以随着单位风险不断增加,每单位增加的回报就是不断减小的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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