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410140980 · 2023年05月15日

CVA的影响因素


老师圈出来的部分怎么理解?增加回收率会增加违约概率?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月16日

同学你好,cancellation effect意思是如果改变LGD的假设的话比如减小LGD,此时会增加假设的PD,这时候最终得到的spread是减小的,这也就会对CVA有减小的作用。不是很重要,了解即可的内容。因为原版书本段说了这是个small impact,后面下一段直接就是despite this。

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