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mx · 2023年05月15日

请问2017版本巴塞尔协议iii,哪些风险还可以使用内部模型法计算?

请问2017版本巴塞尔协议iii,哪些风险还可以使用内部模型法计算?

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品职答疑小助手雍 · 2023年05月15日

同学你好,如果是内部模型法internal models approrach的话,只有市场风险。

但是如果说银行用自己内部模型或参数进行计算(不完全用官方给的模型)的话,MR、CR和OR都可以。

mx · 2023年05月17日

如果说银行用自己内部模型或参数进行计算(不完全用官方给的模型) 这个指的是用巴塞尔协议里面的哪种方法呢?比如sa下自己估计pd但lgd这些指标用给定的?还有其他的例子么?

品职答疑小助手雍 · 2023年05月17日

CR里:IRB也可以估计PD

MR的Internal Models Approach,其实也不算是自己的模型,是监管给的公式,不过参数是自己的数据。

OR里的AMA(很多模型可以选,其中主要是LDA),可以用外部数据的,就有一些灵活性了。

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