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Archie · 2023年05月15日

netting


啊哈我不知道是不是题目理解。就是这个公司现在是不netting的,然后强制他netting。为啥他的信用敞口变大啊。我感觉应该是变小,所以improve是0啊hhhhh

2 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


把这个improve理解为reduce就行了。。。


一般来说,默认的是exposure越低越好,这样信用风险小。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

李坏_品职助教 · 2023年05月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这题问的是采用netting会比不netting减小多少的头寸。


不netting的时候现值为正的头寸都是可能的exposure(此时直接忽略现值为负数的,因为在不netting的时候,负数不构成exposure),就是125+75+25=225;


netting时候是125+75+25-10-65-140=10.


所以improve了225-10=215的敞口

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努力的时光都是限量版,加油!

Archie · 2023年05月16日

昂我知道netting怎么算的。我还是不能理解为什么netting了,会improve 敞口。如果netting会提升credit exposure,那我为什么要netting嘞。是我对credit exposure的概念有理解错误吗

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