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xyrg+ · 2023年05月14日
品职答疑小助手雍 · 2023年05月14日
同学你好，收益分解是分成三部分的，之前给你截图过对应的讲义，这题问的是第二部分，也就是假设spread没变，但是基础利率变化的情况，所以用的是beginning的spread。 而基础利率变化之后就是要针对剩余的1.5年来计算的，那就是用ending时的0-1.5年期的利率来计算了。
我最后说的用ending时的0-1.5年期的利率，就是指0-0.5,0.5-1,1-1.5三个期限的forward rate。
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