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xyrg+ · 2023年05月14日

Δy是×2还是不×2？第一张图中Δy用的是4bp，第二张图Δy用的是2bp，为什么不一样？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月14日

同学你好，你的截图应该只显示了第二个截图，第一个截图是否是duration那一章节的同样题面的题？

duration（或者DV01）和convexity这两者的计算都是严格按照讲义或者框架图里的公式的。原理如下：

duration章节那里之所以是4bp因为价格差就是由4bp的价差产生的；convexity是要反应涨多跌少的，它计算的是涨2bp和跌2bp对应的bond价格变化的数值，所以除以的是2bp的平方，这些都是有对应关系的。

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